목록포트폴리오 (2)
On the journey of

Original Paper ) https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JDQS-03-2020-0004/full/html Market anomalies in the Korean stock market | Emerald Insight Abstract This paper aims to replicate 148 anomalies and to examine whether the performance of the Korean market anomalies is statistically and economically significant. First, the authors observe that only 37.8% anomalies in the universe o..

2023-2 파인드알파 프로젝트 팀 'Quantitive Trading' 세션을 위해...그전에 무식한 나의 뇌를 채우기 위해...공부하고 정리해보는 포스트 :) 0. CAPM이란 무엇인가 투자론 분야에서, 위 논문(The cross-section of expected Stock Return) ; (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdfdirect/10.1111/j.1540-6261.1992.tb04398.x) 이 제시하는 3 - factor 모델이 나오기 전까지, 가장 전통적이고 대중적인 투자 모델이었다. '자본자산 가격 책정 모델' 의 줄임말로, Capital Asset Pricing Model 이라는 뜻이다. 자본시장의 균형 하에서 위험이 존재하는 자산의 균형수익률을..